【FXテクニカル分析】移動平均線検証

目的

この検証の目的は、FXで安定して収益を積み上げていくために最適な手法を見つけ出すことです。

具体的には、過去半年間のチャートから対象の手法で検証し優位性があるかを探っていきます。

優位性があると判断できた手法についてはテイクプロフィットやストップロスの最適化、また過去5年間のチャートから検証するなどの深堀りをしていきます。

優位性がないと判断された手法は、容赦なく切り捨てていきます(笑)

現在考えている検証種類

• 主要なオシレーター系を単独、もしくは2つ3つを組み合わせる
• ローソク足分析
• ピボット、水平線などのライン系

これらのEAを作成し、バックテストを行い結果を発表していきます。

まずは移動平均線についておさらいをしましょう。

移動平均線とは

移動平均線とは、過去一定期間の終値の平均値を線で結んだものです。

世界的に最もポピュラーなインジケーターであり、現在のトレンドの方向性やエントリーポイントを判断することが出来ます。

移動平均線にはSMAやEMA、WMAなどいくつか種類がありますが、今回は最も人気のあるSMAとEMAに焦点を当てて検証していきたいと思います。

移動平均線の期間

5分足は
・短期10
・中期25
・長期75

15分足、60分足は
・短期25
・中期75
・長期200

今回は上記の期間に設定しました。

取引ロジック

移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロスを採用します。

つまり、

1. 短期が中期を超えたら買い、短期が中期を下回れば売り
2. 短期が長期を超えたら買い、短期が長期を下回れば売り

さらに、チャートの方向感がはっきりしていない時に売買を繰り返さないように対策を行います。

• 買いの場合は長期も横ばいか上昇をしている時
• 売りの場合は長期も横ばいか下降をしている時

このロジックを加えれば、長期のトレンドの方向性と一致した時のみポジションを持つ仕様になりますね。

具体的には、ローソク足が確定した最新の足の長期の位置と、4本前のローソク足の長期の位置を比較して上回っていれば上昇、下回っていれば下降と判断させました。

上記２パターンでSMAとEMAをそれぞれ直近6か月間の収益を見ていきます。

移動平均線のEA検証結果

取引条件：上記２パターン
※SMAとEMAをそれぞれ見ていきます。
取引期間：2020年6月1日～2020年11月30日（6か月）
過去データ：MT4ヒストリカルデータ
通貨ペア：ドル円
スプレッド：1pips
スリッページ：3pips
時間足：5分足、15分足、60分足
ロット数：0.1lot
期間：
5分足：短期10中期25長期75
15分足、60分足：短期25中期75長期200
適用価格：終値
テイクプロフィット：30pips
ストップロス：30pips
初期証拠金：10万円
MT4：GemForex（レバレッジ1000倍）

SMA：短期と中期のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り

 

続いて15分足を見ていきます。

 

続いて60分足を見ていきます。

SMA：短期と中期のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売りの検証結果

5分足12186円の利益
15分足‐11570円の損失
60分足は‐20935円の損失

なかなか厳しい結果が返ってきました。

SMA：短期と長期のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り

5分足

 

続いて15分足を見ていきます。

 

続いて60分足を見ていきます。

SMA：短期と長期のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売りの検証結果

5分足-23936円の損失
15分足‐5874円の損失
60分足は‐5770円の損失

はい、、、取引条件を厳しく設定しているのもありますが、全体的に取引回数が少ないですね。
利益を出すために取引条件を厳しく設定しているので取引回数が少ないのは良いのですが、満足いく結果が返ってこないですね。

EMA：短期と中期のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り

5分足

 

続いて15分足を見ていきます。

 

続いて60分足を見ていきます。

EMA：短期と中期のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売りの検証結果

5分足-17431円の損失
15分足-28260円の損失
60分足は-17895円の損失

EMA：短期と長期のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り

5分足

 

続いて15分足を見ていきます。

 

続いて60分足を見ていきます。

EMA：短期と長期のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売りの検証結果

5分足-12543円の損失
15分足の179円の利益
60分足は14920円の損失

まとめ

今回は移動平均線(SMA、EMA)のゴールデンクロス、デッドクロスで売買を行うEAを作成し、半年間のデータで検証を行いました。

売買条件を整理すると

1. 短期が中期を超えたら買い、短期が中期を下回れば売り
2. 短期が長期を超えたら買い、短期が長期を下回れば売り

• 買いの場合は長期も横ばいか上昇をしている時
• 売りの場合は長期も横ばいか下降をしている時

つまり、移動平均線のゴールデンクロスもしくはデッドクロス、かつ長期のトレンドの方向性と一致した時にエントリーを行う仕様です。

そして、SMAとEMAの合計４パターンの5分足、15分足、60分足を半年間EAを回してみた結果・・・

かなり微妙でした(笑)

(あくまでも個人的な見解です(;’∀’))

しかしながら、細かいロジックや移動平均の期間、TPやSLの変更を行えば利益を出すことは可能だと思います。また、EAの作成者が異なれば違う結果が返ってくるかもしれません。

しかし、私としては極力最適化は行わずに検証していきたいと考えているため、一発勝負で検証した結果をブログに載せました。

移動平均線には様々な手法もありますし、個人的には乖離率も気になっているので次回は違った角度から移動平均線の検証を行いたいと思います。