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RSIは“使える”のか？
70/30・80/20の逆張りを6か月×3時間足でEA検証（USD/JPY）

オシレーターの王道RSI。しきい値70/30・80/20で逆張り2ルールをEA化し、5/15/60分で検証。
見かけの“勝ち”が続かない理由と、勝ち筋を作る併用ルールまでまとめて整理します。

所要時間の目安：10〜15分（RSIの基礎〜EA検証の結果と“使いどころ”まで一気に把握できます）

この記事でわかること

RSIのしきい値（70/30・80/20）の意味と注意点
6か月×3時間足のEA検証設計と結果
なぜ“勝てたように見える”のか：頻度・ノイズ・コスト・最適化バイアス
勝ち筋を作るMACD/MA/BB×RSIの併用ルール（内部リンクあり）
今日から試せるバックテスト＆検証のコツ

この記事の前提と読み方

・本記事は「RSIだけで勝てるか？」ではなく、「RSIをどう使えば戦略化できるか」に焦点を当てています。
・検証対象はUSD/JPY×6か月と限定的です。通貨ペアや期間が変われば数字は変動しますが、考え方のフレームは他の通貨にも転用可能です。
・「結果の数字」よりも、なぜその結果になったかをセットで追っていただくと、実トレードに落とし込みやすくなります。

RSIとは（超シンプル復習）

RSIのイメージ — 1本ラインで「買われ過ぎ・売られ過ぎ」を捉えるオシレーター。シンプルで人気ですが、“ダマシ”も多い指標です。

RSI（Relative Strength Index）は、一定期間の「上昇分と下落分のバランス」を0〜100の数値で表した指標です。
一般的には、

70以上：買われ過ぎ（上昇が行き過ぎ）
30以下：売られ過ぎ（下落が行き過ぎ）

という教科書的な説明から「70超えたら売り／30割れたら買い」という単純な逆張りルールへ進みがちですが、
実際の相場では「買われ過ぎのままさらに上昇」「売られ過ぎのままさらに下落」も多く、このギャップが“RSIは使えない”と感じる原因にもなります。

検証ルールと条件

逆張り①：RSI70超で売り／30未満で買い
逆張り②：RSI80超で売り／20未満で買い（条件厳格化）

通貨：USD/JPY、期間：2020/06/01〜2020/11/30（6か月／MT4ヒストリカル）
時間足：5分／15分／60分、RSI期間：14、適用価格：終値
スプレッド：1pips、スリッページ：3pips、TP=30、SL=30（固定）
ロット：0.1（元記事どおり、損益はロット依存）
初期証拠金：10万円（検証表示のまま）

前提のチェックポイント

方向フィルタなし（RSI単独の“生の強さ”を見るため）
TP/SLともに30pips固定（勝率とリスクリワードをシンプルに比較）
ポジション同時保有はせず、シンプルな「シグナル→エントリー→決済」の1本線

結果（結論ファースト）

70/30逆張り：60分足のみ＋22,817円、5分/15分はマイナス。
80/20逆張り：全時間足でマイナス。
「条件を厳しくすれば勝てる」は期待どおりには働かず、頻度減×コスト比率悪化でトータル期待値は伸びませんでした。

損益サマリー（6か月／ロット0.1）

時間足	70/30	80/20
5分	−9,135円	−25,137円
15分	−4,030円	−247円
60分	＋22,817円	−26,974円

※ 数値は元検証の結果を整理したものです。ロット・スプレッド・期間が変われば当然変動します。

70/30逆張り（5/15/60分）

5分：−9,135円／15分：−4,030円／60分：＋22,817円（6か月）。
一見“当たり足”の期間があっても、最適化や期間延長で崩れるのが典型です。

80/20逆張り（5/15/60分）

5分：−25,137円／15分：−247円／60分：−26,974円（6か月）。
条件を厳しくするほど「シグナル頻度 ↓ × 1回あたりコスト比率 ↑」となり、“たまに当たるだけ”のルールになりやすいことが分かります。

60分×最適化（TP/SL=10〜50の25通り・1年）

結果：25パターンすべて損失。
6か月で見えた優位性は、期間を跨ぐと消えるケースが大半ということが、別期間・別パラメータの最適化でも確認できました。

疑似ログ：RSI70/30逆張りで“ハマる”パターン例

[22:30] 強い上昇トレンド中、RSIが80付近まで上昇。
[22:45] RSI 70を少し割り込んだところで“売り”サイン発動 → 逆張りショート。
[23:15] 上昇トレンド継続、RSIは再び80〜85へ。ポジションは含み損拡大。
[23:45] 30pipsの損切りに到達し強制決済。
[翌日] その後もトレンド継続で、RSIは70〜80帯で張り付き。ルール上、売りサインが何度も発動。
→ 「売られ過ぎ・買われ過ぎ」というラベルだけでは、トレンド中の“順行”を止める力は弱い。

なぜ“単独RSI”は不利になりやすい？

頻度とコスト
短期足ほどシグナル回数が増え、1回ごとのスプレッド負担が積み上がります。
「勝ちと負けがトントン」でも、手数料・スプレッド分だけ右肩下がりになりがちです。
トレンド文脈の欠落
RSIは“どの方向にトレンドが出ているか”を単体では見ていません。
そのため、強いトレンド中の逆張りは捕まりやすく、「底だと思って買ったらさらに下」「天井だと思って売ったらさらに上」となりやすくなります。
最適化バイアス
過去チャートを後ろから見て「この期間だけキレイに取れている設定」を選ぶと、
その優位性が他の期間で再現されない＝“たまたま”ということが多くなります。
今回の60分×最適化検証は、まさにこの“たまたま”が長期では続きにくいことを示しています。

ポイント：

「RSIが悪い」のではなく、“RSIだけに全部を任せる設計”が苦しい、というのが今回の結論です。
方向・トレンド・ボラティリティといった前後の文脈を足してあげることで、初めて“使える”形になってきます。

勝ち筋を作る：併用ルール例（再現性重視）

MACDゴールデンクロス矢印：
MACDクロス方向と一致する逆張りのみ許可（順行方向に絞ることで「逆行」を減らす）。
MACDダイバージェンス検出：
ダイバ出現＋RSIしきい到達の重合で“反転の質”を担保。
移動平均クロス矢印：
上位足MAの傾き/クロスと同方向に限定（上位足トレンドと逆向きの逆張りを禁止）。
MA×BB×RSI矢印：
バンド拡張×RSI再クロスで“伸ばす/逃げる”の明確化。

テンプレ例：順張り＋押し目でのRSI活用

上位足：MAが上向き＆価格がMA上 → 買い目線固定。
下位足：MACD矢印の買い方向と、RSI30〜40からの反発が重なる押し目を待つ。
MA×BB×RSI矢印で「再度バンド拡張＋RSI上抜け」の継続サインが出ている間はホールド。
MACDがダイバージェンスを示し始めたら、利確や分割決済を検討。

自分で検証するための3ステップ

ルールを“1画面で説明できる”まで絞る
・「RSIが○以上/以下で…」に加えて、「時間帯・通貨・上位足トレンド」まで紙に書き出すと、EA化・目視検証のどちらもやりやすくなります。
期間を分けて検証する
・前半3か月でルール作り → 後半3か月で“おかわり検証”という形で、別期間での再現性を必ずチェックします。
単独指標→複合ルールの順番で組み立てる
・最初は今回のように「RSI単独でどの程度戦えるか」を把握 → そこからMACDやMAを足していくと、
「何を足したら良くなったか」が見えやすくなります。