この記事でわかること
RSIのEAを作成し、過去半年分のデータでEAをまわしてみた結果
目的
この検証の目的は、FXで安定して収益を積み上げていくために最適な手法を見つけ出すことです。
具体的には、過去半年間のチャートから対象の手法で検証し優位性があるかを探っていきます。
優位性があると判断できた手法についてはテイクプロフィットやストップロスの最適化、また過去5年間のチャートから検証するなどの深堀りをしていきます。
優位性がないと判断された手法は、容赦なく切り捨てていきます(笑)
現在考えている検証種類
- 主要なオシレーター系を単独、もしくは2つ3つを組み合わせる
- ローソク足分析
- ピボット、水平線などのライン系
これらのEAを作成し、バックテストを行い結果を発表していきます。
まずはRSIについておさらいをしましょう。
RSIとは
RSIとは、現在の価格が買われすぎているのか売られすぎているのかを判断するオシレーター系の指標です。
１本のラインで表示されるため初心者でもわかりやすく、非常に人気があります。
一般的にRSIが70％を超えると「売り」RSIが30%を下回ると「買い」と判断されています。
そこで今回はRSIのEAを作成し、過去半年間のチャートから検証を行いたいと思います。
- RSIが70％を超えると「売り」RSIが30%を下回ると「買い」
- RSIが80％を超えると「売り」RSIが20%を下回ると「買い」
２については、条件を厳しくして勝率を高める意図があります。
それでは直近6か月間の収益を見ていきましょう。
RSIのEA検証結果
取引条件：上記2パターン
取引期間：2020年6月1日～2020年11月30日（6か月）
過去データ：MT4ヒストリカルデータ
通貨ペア：ドル円
スプレッド：1pips
スリッページ：3pips
時間足：5分足、15分足、60分足
ロット数：0.1lot
RSI期間：14
適用価格：終値
テイクプロフィット：30pips
ストップロス：30pips
初期証拠金：10万円
MT4：GemForex（レバレッジ1000倍）
RSIが70％を超えると「売り」RSIが30%を下回ると「買い」の検証結果
5分足
続いて15分足を見ていきます。
続いて60分足を見ていきます。
RSIが70％、30%で半年間EAを回した検証結果
5分足-9135円の損失
15分足‐4030円の損失
60分足22817円の利益
想像していたよりも良い結果が出ましたね。
私の経験上RSIで利益を出せると思っていなかったので、60分足については後ほど深堀りをしてきたいと思います。
5分足
続いて15分足を見ていきます。
続いて60分足を見ていきます。
RSIが80%、20%で半年間EAを回した検証結果
5分足-25137円の損失
15分足‐247円の損失
60分足は‐26974円の損失
こちらは想定通り損失を生みましたね(;^ω^)
取引回数も少ないですし、80%以上は実践的ではないのかもしれません。
続いて、最初に検証を行った70%、30%の60分足の収益が気になったので深堀りをしていきます。
- SLを10pipsから50pipsまでを10pips刻み
- TPを10pipsから50pipsまでを10pips刻み
この２つの組み合わせ(25パターン)を過去1年分で検証を行ってみます。
RSI70%、30%の60分足の最適化検証結果
結果は、25パターン全て損失を生みました(;’∀’)
残念ながら最初に行った検証で利益が出たのは偶然だったということですね。
まとめ
RSIの逆張りで半年間の検証を行った結果、利益を得ることができませんでした。
半年間では１パターンだけ利益を生みましたが１年間のデータで最適化を行った結果、全パターンで損失を抱えました。
つまり、RSIでも相場がうまく嚙み合えば利益を得れるが、長期的に安定した利益を生むのは難しいと言えるのでしょうね。
想定通りではありますが、１つの指標だけで勝てるほどFXは簡単ではないと改めて気づかされた気がします。
世間ではボリンジャーバンドとRSI、移動平均線とRSIなどの組み合わせでトレードを行っている方が多いですね。
次回は複数の指標を組み合わせた検証を行い、引き続き安定して収益を積み上げていく最適な手法を探していきます。
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