この記事でわかること
CCIのEAを作成し、過去半年分のデータでEAをまわしてみた結果
目的
この検証の目的は、FXで安定して収益を積み上げていくために最適な手法を見つけ出すことです。
具体的には、過去半年間のチャートから対象の手法で検証し優位性があるかを探っていきます。
優位性があると判断できた手法についてはテイクプロフィットやストップロスの最適化、また過去5年間のチャートから検証するなどの深堀りをしていきます。
優位性がないと判断された手法は、容赦なく切り捨てていきます(笑)
現在考えている検証種類
- 主要なオシレーター系を単独、もしくは2つ3つを組み合わせる
- ローソク足分析
- ピボット、水平線などのライン系
これらのEAを作成し、バックテストを行い結果を発表していきます。
まずはCCIについておさらいをしましょう。
CCIとは
CCIとは、オシレーター系に分類されるテクニカル指標の１つです。。
上図のように１本のラインで表示されるため、初心者でもわかりやすいため使用している方も多いのではないでしょうか。
CCIの長所は、現在の価格が買われすぎているのか、売られすぎているのかを判断することができる点や
移動平均線よりも反応が早いため、相場の変化をいち早く察知することができます。
しかし、あまりにも反応が早いため「だまし」に合いやすいというデメリットもあります。
一般的にCCIは、100％を超えると買われすぎのため「売り」
-100%を下回ると売られすぎているため「買い」と判断されています。
そこで今回はCCIのEAを作成し、過去半年間のチャートから検証を行いたいと思います。
- CCIが100％を超えると「売り」CCIが-100%を下回ると「買い」
- CCIが120％を超えると「売り」CCIが-120%を下回ると「買い」
２については、条件を厳しくして勝率を高める意図があります。
それではさっそく直近6か月間の収益を見ていきましょう。
CCIのEA検証結果
取引条件：上記2パターン
取引期間：2020年6月1日～2020年11月30日（6か月）
過去データ：MT4ヒストリカルデータ
通貨ペア：ドル円
スプレッド：1pips
スリッページ：3pips
時間足：5分足、15分足、60分足
ロット数：0.1lot
CCI期間：14
適用価格：終値
テイクプロフィット：30pips
ストップロス：30pips
初期証拠金：100万円
MT4：GemForex（レバレッジ1000倍）
5分足
続いて15分足を見ていきます。
続いて60分足を見ていきます。
CCIが100％、-100%で半年間EAを回した検証結果
5分足-47124円の損失
15分足45870円の利益
60分足-3110円の損失
想像していたよりも良い結果が出ましたね。
私の経験上CCIで利益を出せると思っていなかったので、後ほど15分足については深堀りをしてきたいと思います。
CCIが120％を超えると「売り」CCIが-120%を下回ると「買い」
5分足
続いて15分足を見ていきます。
続いて60分足を見ていきます。
CCIが120%、-120%で半年間EAを回した検証結果
5分足-97737円の損失
15分足‐26507円の損失
60分足は‐15964円の損失
5分足の異常な負け具合が気になりますね。
CCIが120%超えるということは、強いトレンドが発生しているのかもしれません。
これは、逆転の発想で「120%を超えると順張り」を試してみる価値がありますね。
CCI120%、-120%で順張りの検証結果
気合を入れて１年分の５分足で検証してみましたが、結果は101434円のマイナスとなりました。
FXは甘くないと感じるとともに、スプレッドの凶悪さを痛感しますね。
今回の取引回数は657回なので、657×スプレッドの手数料がかかってしまいます。
つまり、年間で657pipsを超える利益を上げないと資金が増えていかない現実があるということですね。
、、、なかなか大変ですな(;’～’)
続いて、最初の検証を行った70%、30%の60分足の収益が気になったので深堀りをしていきます。
- SLを10pipsから50pipsまでを10pips刻み
- TPを10pipsから50pipsまでを10pips刻み
この２つの組み合わせ(25パターン)を過去1年分で検証を行ってみます。
CCI100%、-100%の15分足の最適化検証結果
結果は、25パターンほとんどで損失を生みました(;’∀’)
残念ながら最初に行った検証で利益が出たのは偶然だったということですね。
参考までに、1番成績の良かった組み合わせはTP30pips、SL30pipsで31287円の利益でした。
まとめ
CCIの逆張りで半年間の検証を行った結果、安定した利益を得ることができませんでした。
半年間では１パターンだけ利益を生みましたが、1年間のデータで最適化を行った結果ほとんどのパターンで損失を抱えました。
別記事で記載していますが、過去にRSI、MACD、ボリンジャーバンド、移動平均線などで検証を行いました。
基本的にはどのテクニカル指標でも相場がうまく嚙み合えば利益を得れるが、長期的に安定した利益を生むのは難しい、という結果が出ています。
この結果から想定される仮説としては
- 単独のテクニカル指標では勝てない
- そもそもテクニカル分析で長期的に利益を得ることは難しい
- 資金管理が根本的に間違っている
大きくは上記3パターンと考えています。
パターンaについて：
さまざまな検証を行った結果、残念ながら現時点では単独のテクニカル指標では勝てない可能性が高いです。
パターンbについて：
テクニカル分析を軸に勝ち続けている人がいる以上、可能なのでしょう。
しかし、勝ち組の方はロジックを公開していませんし、この手法で必ず勝てる！という聖杯はありませんね。
こちらについては、複数の指標を組み合わせるなど勝てるロジックを探し出すためさらなる検証を行っていきます。
パターンcについて：
FX取引は買うか売るの2択ではあるのですが、実際はもっと複雑なものですね。
マーチンゲール、ナンピン、ピラミッディング、複利運用などがありますし、TPやSLの設定値によっても損益は変わってくるでしょう。
今後の方針としては、単純なロジックではなくTP10pips、SL300pipsなど、少し変わった角度からも検証を行っていきたいと思います。
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