この記事でわかること
ボリンジャーバンドのEAを作成し、過去半年分のデータでEAをまわしてみた結果
目的
この検証の目的は、FXで安定して収益を積み上げていくために最適な手法を見つけ出すことです。
具体的には、過去半年間のチャートから対象の手法で検証し優位性があるかを探っていきます。
優位性があると判断できた手法についてはテイクプロフィットやストップロスの最適化、また過去5年間のチャートから検証するなどの深堀りをしていきます。
優位性がないと判断された手法は、容赦なく切り捨てていきます(笑)
現在考えている検証種類
- 主要なオシレーター系を単独、もしくは2つ3つを組み合わせる
- ローソク足分析
- ピボット、水平線などのライン系
これらのEAを作成し、バックテストを行い結果を発表していきます。
今回は、ボリンジャーバンドに優位性はあるのか？について検証していきます
まずはボリンジャーバンドについておさらいをしましょう。
ボリンジャーバンドとは
ボリンジャーバンドはこのような形をしていて
赤色のラインが中心線(移動平均)
緑色のラインが１σ(標準偏差)
青色のラインが2σ(標準偏差)
ピンク色のラインが3σ(標準偏差)
となっています。
ボリンジャーバンドの特徴としては
といった傾向があるため、トレーダーはこの確率を軸に売買をしていきます。
そこで今回はボリンジャーバンドのEAを作成し
- ±1σを超えたら逆張り
- ±2σを超えたら逆張り
- ±3σを超えたら順張り
この３パターンで、直近6か月間の収益を見ていきます。
ボリンジャーバンドのEA検証結果
初期設定はこちら
取引条件：上記３パターン
※対象のσ付近で値動きがジグザグすると毎回エントリーしてしまうので、エントリー後のローソク足6本分は追加ポジションを持たないロジックを組み込みます。
取引期間：2020年5月1日～2020年10月31日（6か月）
過去データ：MT4ヒストリカルデータ
取引時間帯：9時～深夜3時
通貨ペア：ドル円
スプレッド：1pips
スリッページ：3pips
時間足：5分足、15分足、60分足
ロット数：0.1lot
ボリンジャーバンド期間：20
適用価格：終値
テイクプロフィット：30pips
ストップロス：30pips
初期証拠金：10万円
MT4：GemForex（レバレッジ1000倍）
±1σを超えたら逆張りの検証結果
5分足
続いて15分足を見ていきます。
続いて60分足を見ていきます。
±1σを超えたら逆張りで半年間EAを回した検証結果
5分足-34454円の損失
15分足‐19430円の損失
60分足は‐31754円の損失
これは、、、微妙な結果ですね。。。
少々ロットが大きすぎる気がしてきましたが、気にせず別のパターンも見ていきます(笑)
±2σを超えたら逆張りの検証結果
5分足
続いて15分足を見ていきます。
続いて60分足を見ていきます。
±2σを超えたら逆張りで半年間EAを回した検証結果
5分足-37151円の損失
15分足‐11049円の損失
60分足は‐32752円の損失
はい、、、残念な結果がでました。
しかしながら、ボリンジャーバンドの考案者はローソク足の終値が3σを超えたら順張りを推奨していますね。
少しだけ期待しながら検証を続けます。
±3σを超えたら順張りの検証結果
5分足
続いて15分足を見ていきます。
続いて60分足を見ていきます。
±3σを超えたら順張りで半年間EAを回した検証結果
5分足-2173円の損失
15分足21485円の利益
60分足は12095円の利益
さすが考案者！
15分足、60分足はエントリー回数を絞っているため取引回数は少ないですが、利益を上げていますね。
まとめ
ボリンジャーバンドの1σと2σでの逆張りでは、直近半年間で検証したところ利益を得ることができませんでした。
しかし、終値が3σを超えたら順張りに限っては利益を獲得することができました。
普段当たり前のようにボリンジャーバンドを使用していましたが、直近半年間では逆張りで使えないことが分かったのは大きいですね。
冒頭で述べたように、
- 主要なオシレーター系を単独、もしくは2つ3つを組み合わせる
- ローソク足分析
- ピボット、水平線などのライン系
これらをボリンジャーバンドの順張りと組み合わせれば、さらなる利益を生む手法を確立できるかもしれませんね。
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