この記事でわかること
ローソク足分析のEAを作成し、過去１年分のデータでEAをまわしてみた結果
目的
この検証の目的は、FXで安定して収益を積み上げていくために最適な手法を見つけ出すことです。
具体的には、過去半年間のチャートから対象の手法で検証し優位性があるかを探っていきます。
優位性があると判断できた手法についてはテイクプロフィットやストップロスの最適化、また過去5年間のチャートから検証するなどの深堀りをしていきます。
優位性がないと判断された手法は、容赦なく切り捨てていきます(笑)
現在考えている検証種類
- 主要なオシレーター系を単独、もしくは2つ3つを組み合わせる
- ローソク足分析
- ピボット、水平線などのライン系
これらのEAを作成し、バックテストを行い結果を発表していきます。
ローソク足分析とは
ローソク足分析とは、ローソク足のパターンから未来の値動きを予測する手法です。
ローソク足の終値を軸に水平線を引いたり、包み足、はらみ足、窓埋め、ダブルボトム、ダブルトップなど様々な活用方法があります。
トレーダーの皆さんも「このローソク足の形状が出たら価格が上がるだろう」「長いヒゲが出たからトレンド転換するだろう」などの得意パターンをお持ちなのではないでしょうか。
基本的なローソク足の見方
ローソク足は始値、高値、安値、終値の4つが表されています。
また、始値よりも終値が高ければ陽線、安ければ陰線と呼ばれます。
ローソク足チャート
一定期間のローソク足が連続したものが、普段見ているチャートですね。
取引ロジックについて
通貨ペアの指定もあったので、ポンドが特にその傾向が顕著なのでしょう。
- 30pips～150pipsまでを10pips刻みで設定する(13通り) かつ
- トレーリングストップを10pips～25pipsまでを5pips刻みで設定(4通り)
上記２パターンで設定すると、52通りの検証ができますね。
ローソク足分析のEA検証結果
取引条件：上記記載
取引期間：2020年12月1日～2020年11月30日（12か月）
過去データ：MT4ヒストリカルデータ
通貨ペア：ポンド円
スプレッド：２pips
スリッページ：3pips
時間足：日足
ロット数：0.1lot
適用価格：始値
テイクプロフィット：上記記載(52通り)
ストップロス：前日の安値、もしくは高値
初期証拠金：100万円
MT4：GemForex（レバレッジ1000倍）
過去１年間のデータでEAを回した結果
なかなか良い結果となりました。
利益の額はlot数に依存しているので、仮に1lotで取引を行えば年間100万円の収益も可能ですね。
こちらは応用も効く手法であるため、今後は他の時間足や通貨ペアでも検証してみたいところです。
参考までに、中央値のグラフを載せておきます。
まとめ
今回はローソク足分析の検証を行いました。
具体的には、前日が陽線なら当日も陽線、前日が陰線なら当日も陰線であるという仮説をもとにした日足の連続性の検証に該当しますね。
検証結果は、TPの値を変えた52パターン全てで利益を得ることが出来ました。
TPを変更した52パターンで検証した理由
EA販売者のように最も利益を取れる設定値を探し出すためではなく、裁量取引での利確の揺れ(毎回固定値で利確する人は少ないはず)を考慮するために行っています。
つまり、どんな利確方法であろうとも利益を出せる手法であるという証明ができると考えたためです。
結果的には全パターンで利益が出たため、優位性の高い手法であると証明されたと感じています。
懸念材料
今回作成したEAではポンド円のスプレッドを２pipsに設定しています。
スプレッドがもう少し広い証券会社も多いですし、日足の始値で売買を行うロジックでプログラムを組みましたが、特に海外FX業者では朝方にスプレッドが広がる傾向がありますね。
この早朝のスプレッドを考慮していないためリアルの取引では同様の結果は返ってきませんが、裁量取引ではスプレッドが落ち着いてからポジションを持つなどで調整できるかと思うので、あまり問題視はしていません。
結論
スプレッドの観点から見ると短期トレードよりもデイトレからスイングトレードのほうが利益を上げやすいのは明らかですね。
最後になりますが、ポンド円の日足には連続性があると言えるでしょう。
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