本記事には一部PRを含みます
RSIは“使える”のか？
70/30・80/20の逆張りを6か月×3時間足でEA検証（USD/JPY）
オシレーターの王道RSI。しきい値70/30・80/20で逆張り2ルールをEA化し、5/15/60分で検証。
見かけの“勝ち”が続かない理由と、勝ち筋を作る併用ルールまで公開します。
- RSIのしきい値（70/30・80/20）の意味と注意点
- 6か月×3時間足のEA検証設計と結果
- なぜ“勝てたように見える”のか：頻度・ノイズ・コスト
- 勝ち筋を作るMACD/MA/BB×RSIの併用ルール（内部リンクあり）
RSIとは（超シンプル復習）
検証ルールと条件
- 逆張り①：RSI70超で売り／30未満で買い
- 逆張り②：RSI80超で売り／20未満で買い（条件厳格化）
- 通貨：USD/JPY、期間：2020/06/01〜2020/11/30（6か月／MT4ヒストリカル）
- 時間足：5分／15分／60分、RSI期間：14、適用価格：終値
- スプレッド：1pips、スリッページ：3pips、TP=30、SL=30（固定）
- ロット：0.1（元記事どおり、損益はロット依存）
- 初期証拠金：10万円（検証表示のまま）
結果（結論ファースト）
70/30逆張り：60分足のみ＋22,817円、5分/15分はマイナス。
80/20逆張り：全時間足でマイナス。
“厳格化”は頻度減×コスト比率悪化で期待値が伸びず。
70/30逆張り（5/15/60分）
5分：−9,135円／15分：−4,030円／60分：＋22,817円（6か月）。
一見“当たり足”の期間があっても、最適化や期間延長で崩れるのが典型。
80/20逆張り（5/15/60分）
5分：−25,137円／15分：−247円／60分：−26,974円（6か月）。
厳格化で頻度が減り、スプレッド負担の相対比率が悪化。
60分×最適化（TP/SL=10〜50の25通り・1年）
結果：25パターンすべて損失。6か月で見えた優位性は、期間を跨ぐと消えるケースが大半。
なぜ“単独RSI”は不利になりやすい？
- 頻度とコスト：短期足ほど取引回数が増え、スプレッドの相対負担が重い。
- トレンド文脈の欠落：トレンド中の逆張りは捕まりやすい。
- 最適化バイアス：当たり期間だけを切り取ると、継続性がない優位性を誤認しがち。
- MACDゴールデンクロス矢印：MACDクロス方向と一致する逆張りのみ許可（逆行減らす）。
- MACDダイバージェンス検出：ダイバ出現＋RSIしきい到達の重合で“反転の質”を担保。
- 移動平均クロス矢印：上位足MAの傾き/クロスと同方向に限定（順張り基調）。
- MA×BB×RSI矢印：バンド拡張×RSI再クロスで“伸ばす/逃げる”の明確化。
まとめ：RSI単体は“再現性が弱い”。文脈×フィルタで戦略化する
70/30・80/20の逆張りは、単体では長期再現性が乏しい。
方向（MACD）・ 反転の質（ダイバ）・ 上位足トレンド（MA）・ 局面判定（BB×RSI） を重ね、“入る/見送る/伸ばす/逃げる”の基準を分離するのが近道です。
免責：本記事は情報提供を目的とした一般的な解説です。まずはデモ口座で再現性をご確認ください。
