こんにちは、るなまるです。
普段はビッグデータの分析を行っているエンジニアです。
いわゆる「データサイエンティスト」という業種ですね。
職業柄データを分析することが得意なため、FXについても様々な角度から検証しています。
今回はローソク足分析によるトレンドフォロー型EAを作成しました。
※2021/3/16～フォワードテスト実行中
トレンドの刃の特徴
「トレンドの刃」はポンド円、ドル円に対応する稀有なEAです。
トレードスタイル： 順張りスイングトレード
基幹ロジック： ローソク足分析、RSI
業者指定： 無し
最大ポジション数： 1つ
必要資金： 少額から可能
使用方法： MT4にセットするだけで24時間稼働
「ナンピン」「マーチン」のコツコツドカン系ではなく、SLを固定値で設定しているため相場が想定外の動きをした場合でもしっかりとリスク管理を行えます。
尚、2通貨ペアでリスクを分散した場合の取引回数は年150回程度です。
ローソク足分析とは
ローソク足分析とは、ローソク足のパターンから未来の値動きを予測する手法です。
ローソク足の終値を軸に水平線を引いたり、包み足、はらみ足、窓埋め、ダブルボトム、ダブルトップなど様々な活用方法があります。
トレーダーの皆さんも「このローソク足の形状が出たら、価格が上がるだろう」「長いヒゲが出たからトレンド転換するだろう」などの得意パターンをお持ちなのではないでしょうか。
基本的なローソク足の見方
ローソク足は始値、高値、安値、終値の4つが表されています。
また、始値よりも終値が高ければ陽線、安ければ陰線と呼ばれます。
ローソク足チャート
一定期間のローソク足が連続したものが、普段見ているチャートですね。
ロジック
ポンド円、ドル円には「このローソク足の形状が出たら今後価格が上がるだろう」といった特徴的な動きがいくつかあります。
プログラム内部では「5分足」「15分足」「30分足」「60分足」からローソク足の特徴的な動きを見つけ、それらを点数化するロジックを組んでいます。
さらに「30分足」「60分足」ではトレンドの強さを判断するためにRSIを取り入れています。
これらの点数を合計していき、基準値を超えたらエントリーを行う仕様です。
基本的な構成
- 通貨ペア：ポンド円、ドル円
※他の通貨ペアでも動きますが、上記2通貨ペアを推奨しています。 - TP：65pips ～ 1000pips SL：130pips ※パラメーターで変更可能
- スプレッドが5pipsより広がっている場合はエントリーしません。
- ローソク足分析により、トレンドの発生を探知するとエントリーを行います。
- スイングトレードのため、週末持越しが有ります。
- 複利運用、ピラミッディング、ナンピン、マーチン無しの低リスク運用です。
- トレーリングストップを設定しています。
バックテスト GBP/JPY (7年間)
取引期間：2014年2月～2021年1月（7年間）
通貨ペア：ポンド円
取引ロット数：0.1ロット
スプレッド：1pips
スリッページ：5pips
時間足：15分足(内部ロジックで取引)
テイクプロフィット：1000pips(トレーリングストップ65pips)
ストップロス：130pips
初期証拠金：100万円
バックテスト結果 GBP/JPY(7年間)
勝率68%、総取引回数711回で390,645円の利益となりました。
勝率の高いポイントを探知してスイングトレードを行うため、年間100回ほどの取引数です。
この7年間でポンド円は122円～195円の幅で推移しています。
73円の大きな値動きでありながら、しっかりと右肩上がりの結果を残しています。
詳細分析 GBP/JPY(7年間)
獲得pips
年月別データ
年別データ
バックテスト USD/JPY (7年間)
バックテスト結果 USD/JPY(7年間)
勝率68%、総取引回数344回で302,029円の利益となりました。
ポンド円と比べてボラティリティが小さいため、年間50回ほどの取引数です。
２通貨ペアで運用すればリスクを分散しつつ、年間150回程度の取引数といったところでしょう。
詳細分析 USD/JPY(7年間)
獲得pips
年月別データ
年別データ
2通貨ペア合成ポートフォリオ
獲得pips
年月別データ
年別データ
2021年は1月のデータしかないのであまり参考になりませんが、2014年から2020年の7年連続で利益を上げています。
資金別シミュレーション
資金に応じた具体的なイメージを持つために、さらに期間を延ばして15年間のバックテストで資金別シミュレーションを行います。※ポンド円を使用
パターン①
少額での運用を想定。証拠金10万スタート。0.01ロット、スプレッドを1.5pipsに設定
パターン②
高額での運用を想定。証拠金100万スタート。1ロット、スプレッドを3pipsに設定
※100万円で1ロットは大きいですが、キリの良い数字がわかりやすいため使用しています。
パターン① 少額運用のバックテスト(15年間)
取引期間：2006年3月～2021年2月（15年間）
通貨ペア：ポンド円
取引ロット数：0.01ロット
スプレッド：1.5pips
スリッページ：5pips
時間足：15分足(内部ロジックで取引)
テイクプロフィット：1000pips(トレーリングストップ65pips)
ストップロス：130pips
初期証拠金：10万円
パターン① バックテスト結果(15年間)
こちらは勝率68%、総取引回数1860回のPF1.14でした。
最大ドローダウンが29,181円のため、少額から始められることがわかります。
最終結果は10万円が20万8471円になりました。
この15年間でポンド円は116円～251円の幅で推移しています。
実に135円もの値動きでありながら、15年間証拠金が下回ることがほとんどなく安定した右肩上がりの結果となっています。
パターン② 高額運用のバックテスト(15年間)
取引期間：2006年3月～2021年2月（15年間）
通貨ペア：ポンド円
取引ロット数：1ロット
スプレッド：3pips
スリッページ：5pips
時間足：15分足(内部ロジックで取引)
テイクプロフィット：1000pips(トレーリングストップ65pips)
ストップロス：130pips
初期証拠金：100万円
パターン② バックテスト結果(15年間)
こちらは勝率67%、総取引回数1846回のPF1.10でした。
パターン①とは別の証券会社のMT4を使用しているため、若干の誤差があります。
最終結果は100万円が863万8470円になりました。
※バックテストの結果がそのままリアルトレードの結果になるわけではありませんが、ロジックの優位性は感じられたかと思います。
パラメーター
MAGIC1・・・マジックナンバー。
デフォルトは１を指定していますが、他のEAと併用する際はマジックナンバーが重複しないようにして下さい。
Lots・・・ロット数。
一般的な0.1ロットに設定していますが、適宜変更ください。
StopLoss・・・ストップロス。
デフォルトは130pipsを指定。
TakeProfit・・・テイクプロフィット。
トレーリングストップの数値で利確を行い、デフォルトは最大1000pipsで利確を行う設定にしています。
COMMENT・・・注文の際のコメント。
TrailingStopPoint・・・トレーリングストップ。
デフォルトは65pipsを指定しています。
特に指定は有りません。
販売価格について
本職がエンジニアのためEAを含めたプログラム開発の経験は長いのですが、ゴゴジャンに出品を開始したのが2021年3月からのため、まずは皆さまに認知をしていただく意味を込めて激安価格に設定しています。
ある程度ご認知いただけた際には、事前に告知の上で平均的な価格に変更させていただきます。
以上になります。
ご覧いただきありがとうございました。
投資家の皆様のお役に立てれば幸いです。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
コメント