統計トレードでは、数字を一つだけ見ても全体像は分かりません。最初に勝率と損益幅、次にPF、最大ドローダウン、最後にロットの順で読むと、当たりやすさと資金の減り方を分けて確認できます。
最初に勝率と損益幅を見る
勝率60％でも平均利益500円、平均損失2,000円なら期待値はマイナスです。反対に勝率40％でも、平均利益2,000円、平均損失1,000円なら期待値はプラスになります。まず勝つ回数と一回の大きさを組み合わせます。
勝率60％でも10連敗する確率の検証では、勝率だけでは見えない連敗を確認できます。
PFで損益全体の比率を見る
PFは総利益を総損失で割った値です。PFが高くても、取引回数が少ない場合や一回の利益へ偏る場合があります。
PFと取引回数・最大DDを一緒に見る方法で、数字の中身を確認してください。
最大DDで途中の深さを見る
最終損益がプラスでも、途中で資金が50％減れば元に戻すには100％の増加が必要です。続けられるかを考えるため、PFと最大DDを分けて見ます。
ドローダウンと必要回復率の読み方で計算できます。
最後にロットを自分の資金へ合わせる
検証結果が良くても、数量が大きければ一回の損失とDDは重くなります。損切り幅と許容損失から数量を逆算します。
残高と損切り幅からロットを計算する基本を使い、自分の金額へ置き換えてください。
二つの読み方
- 勝率は高いがPFが低い：小さく勝ち、大きく負けていないかを平均損益で確認する。
- 最大DDは低いが数量が大きい：検証時と実運用の資金量・数量が同じ条件かを確認する。
まとめ
勝率と損益幅、PF、最大DD、ロットの順で見ます。一つの数字を合格点にせず、繰り返した損益と途中の減少を確認してから、自分の資金へ数量を合わせます。