一次データで確かめたFX検証ライブラリ
FXでよく聞く通説や取引条件を、長期データで集計・比較した23件の研究ライブラリです。
勝率、リスクリワード、ドローダウン、スプレッドコスト、時間帯ごとのボラティリティを、感覚ではなく数字に戻して確認します。結果が出なかった検証も公開し、条件・期間・コスト・サンプル数・限界を記事ごとに示しています。
公開している検証の規模
初めて読む3本
通説、時間帯、相関という異なる入口から選びました。この3本も23件に含まれるため、下のテーマ別一覧では重複掲載しません。
最初の3本
月曜朝の窓埋めは本当に有利？マンデーギャップをドル円データで検証
問い：月曜朝の窓埋め
対象データ：USD/JPY / M5 / 2015–2025 / 820,078本・565月曜日
結果：上窓売りは平均+0.32pips、下窓買いは平均-3.05pipsで、どちらも5%水準の有意差は確認されませんでした。
最初の3本
FXが一番動く時間は何時？主要銘柄のM1レンジで実測した
問い：時間帯別M1レンジ
対象データ：主要8銘柄 / M1 / 2015-01-01〜2026-03-31（銘柄別差あり） / 19,243,317本
結果：8銘柄のピークはUTC13時または14時で、値幅が大きい時間帯はUTC13〜15時に集中しました。
最初の3本
ドル円とユーロドルは逆相関？主要7ペアの値動きの連動を実測
問い：通貨ペアのリターン相関
対象データ：主要8銘柄 / 日次リターン / 共通期間2020–2024 / 8銘柄の共通日次系列
結果：円クロス間は+0.55〜+0.74、USD/JPYとGBP/USD・EUR/USD・XAU/USDは-0.39〜-0.45でした。
テーマ別ライブラリ
初めて読む3本を除く20件を、検証の問いに合わせて6テーマに分類しています。
アノマリー・カレンダー・時間帯
アノマリー・カレンダー・時間帯
ゴトー日・仲値アノマリーは本当に有利？ドル円82万本・35変種で検証
問い：ゴトー日・仲値の通説
対象データ：USD/JPY / M5 / 2015–2025 / 820,078本・35変種
結果：p<0.05かつ平均損益がプラスとなる条件は確認されず、有意だった5条件も平均損益はマイナスでした。
アノマリー・カレンダー・時間帯
FXアノマリー104候補を検証｜多重検定の補正後に残った3件も平均値はマイナス
問い：多重検定で偶然の当たりを除けるか
対象データ：USD/JPY・EUR/JPY・EUR/USD / M5 / 2015–2025 / 104候補（p値算出84候補）
結果：補正前16候補、補正後3候補で、補正後に残った候補はいずれも平均損益がマイナスでした。
アノマリー・カレンダー・時間帯
ロンドンFix・NYカット前にFXは動く？ドル円M5データで検証
問い：ロンドンFix・NYカットオフ
対象データ：USD/JPY / M5 / 2015–2025 / 820,078本
結果：主要4条件の平均損益は-0.20〜-0.80pipsでした。
アノマリー・カレンダー・時間帯
FXが一番動く曜日はいつ？月曜最小・金曜最大を5ペアで実測
問い：曜日別ボラティリティ
対象データ：5通貨ペア / M1 / 2020–2026 / 5通貨ペア
結果：対象5通貨ペアで月曜が最小、金曜が最大となりました。
アノマリー・カレンダー・時間帯
JPYクロスは3月に動きやすい？円絡み4ペアの季節性を実測
問い：3月の円クロス季節性
対象データ：円クロス4通貨ペア / M1から日次レンジ集計 / 2020–2026 / 円クロス4通貨ペア
結果：円クロス4通貨ペアの3月平均レンジは、他月平均の1.2〜1.4倍でした。
アノマリー・カレンダー・時間帯
金曜のロンドン・NY重複時間帯はどれだけ動く？6ペアで実測
問い：金曜とセッション重複の組み合わせ
対象データ：6通貨ペア / M1 / 2020–2026 / 6通貨ペア
結果：対象6通貨ペアで、金曜UTC13〜16時の値幅が月〜木より大きい傾向を確認しました。
ボラティリティ・スプレッド・相関
ボラティリティ・スプレッド・相関
FXのスプレッドは何時に広がる？主要時間帯を実測データで検証
問い：スプレッドが広がる時間
対象データ：主要8銘柄 / M1 bid/ask / 2015-01-01〜2026-03-31（銘柄別差あり） / 19,243,317本
結果：主要8銘柄ではUTC21〜22時にスプレッドが広がる傾向を確認しました。
ボラティリティ・スプレッド・相関
FXのスプレッドは銘柄でどれだけ違う？主要8銘柄を実測比較
問い：主要8銘柄のスプレッド比較
対象データ：主要8銘柄 / M1 bid/ask / 2015-01-01〜2026-03-31（銘柄別差あり） / 19,243,317本
結果：平均スプレッドは0.42〜3.43pips、95%点は0.77〜5.17pipsの範囲でした。
ボラティリティ・スプレッド・相関
ドル円30分足のATR(14)は何pips？10年分の分布で普段と異常を検証
問い：USD/JPYのATR分布
対象データ：USD/JPY / M30・Wilder ATR14 / 2010–2019 / 124,609本（ATR有効124,596本）
結果：ATRの中央値は9.8pipsでした。
ボラティリティ・スプレッド・相関
ポンド円のスプレッドはドル円の3.8倍？実測データで検証
問い：GBP/JPYとUSD/JPYのスプレッド比
対象データ：GBP/JPY・USD/JPY / 1分集計 / 2010–2026 / 5,880,445分・5,880,385分
結果：GBP/JPY÷USD/JPYのスプレッド比中央値は3.8でした。
ボラティリティ・スプレッド・相関
東京・ロンドン・NYが重なる時間はなぜ動く？セッション別の値幅を実測
問い：市場セッション重複と値動き
対象データ：7通貨ペア / M1 / 2020–2026 / 7通貨ペアのセッション集計
結果：ロンドン・ニューヨーク重複時間の値動きが最も大きく、前半・後半でも方向が一致しました。
ボラティリティ・スプレッド・相関
FXのスプレッドは何曜日が一番安い？8ペアの実測で分かったこと
問い：曜日別スプレッド
対象データ：主要8銘柄 / M1 bid/ask / 2020–2026（XAU/USDは2015–2025） / 主要8銘柄
結果：金曜の中央値が8銘柄すべてで最小。日曜が最大となった確認対象は3銘柄でした。
ボラティリティ・スプレッド・相関
値動きが荒れる日は他ペアも荒れる？ボラティリティの連動を実測
問い：通貨ペアのボラティリティ相関
対象データ：6通貨ペア / 日次レンジ / 2020–2024 / 6通貨ペア
結果：一部の組み合わせで0.74〜0.81の強いボラティリティ相関を確認しました。
ボラティリティ・スプレッド・相関
値動きが荒れた日の翌日はまた荒れやすい？同一ペア内のボラティリティの持続性を実測
問い：高ボラ翌日の値幅
対象データ：USD/JPY・GBP/JPY・AUD/JPY / 日次レンジ / 2020–2026 / 3通貨ペア
結果：対象3通貨ペアでは、前日が上位25%の高ボラ日に続く翌日レンジが1.4〜1.7倍でした。
バックテストの信頼性
バックテストの信頼性
バックテストのPFは年ごとにどれだけ変わる？6設定×11年（66戦略年）で検証
問い：PFの年別ばらつき
対象データ：USD/JPY / M5 / 2015–2025 / 6設定×11年＝66戦略年・5,819取引
結果：表示PFは0.26〜2.07で、66戦略年のうち32がPF1未満でした。
バックテストの信頼性
バックテストは長期データと直近データのどちらを見るべき？役割の違いを実データで検証
問い：長期データと直近データ
対象データ：USD/JPY / M5 / 長期2010–2019／直近2022–2024 / 1,728判定
結果：1,728判定のうち1,152件（66.7%）はイベント数不足で比較対象外でした。
OOS・ウォークフォワード・期間分割
OOS・ウォークフォワード・期間分割
バックテストのOOS検証とは？過去に強いロジックが未来でも通用するか確認する方法
問い：OOSとウォークフォワード
対象データ：USD/JPY / M5 / IS 2015–2020／OOS 2021–2025 / 974候補・9ウォークフォワード区間
結果：974候補のうち13候補がOOS条件を通過し、ウォークフォワードは9区間中6区間でOOS PFが1以上でした。
データ精度・M1・リアルティック
データ精度・M1・リアルティック
M1データとリアルティックでバックテスト結果はどれだけ変わる？短期売買で確認したいデータの違い
問い：M1とリアルティック
対象データ：USD/JPY / M1／リアルティック / 2024–2025 / M5 820,078本／M1 4,085,971本
結果：代表設定のPF差は15.9%と18.5%で、決済理由の件数にも差が出ました。
データ精度・M1・リアルティック
バックテストのデータソースで結果は変わる？M1・ティック・ヒストリカルデータを比較
問い：バックテストのデータソース
対象データ：USD/JPY / M1・OHLC・ティック / 公開記事記載期間 / 方式別比較
結果：用途によって差が出るため、単一のデータソースを常に正解とはしていません。
勝率・連敗・PF・ドローダウン
勝率・連敗・PF・ドローダウン
勝率60%でも10連敗する確率は？理論計算と実測1,012回で検証
問い：勝率と連敗
対象データ：USD/JPY / 取引系列 / 観測期間2021-07-05〜2026-04-03 / 1,012取引
結果：勝率60%を仮定した1,012回で10連敗以上となる確率は6.1232%。別の観測系列は勝率24.2%、最大26連敗でした。
このサイトの検証方法
- 仮説と判定条件を先に固定し、対象期間と時間足を明記します。
- 売買損益を扱う検証では、スプレッドなど確認できるコスト条件を示します。
- 年別・別期間を比較し、必要な検証ではOOSやウォークフォワードを使います。
- データソース、サンプル数、集計上の限界を記録します。
- 有意差やプラスの平均損益が見つからなかった結果も公開します。
使う方法は検証テーマによって異なり、すべての記事でOOSを実施しているわけではありません。
検証結果から分からないこと
- 過去の集計は将来の利益を保証しません。
- 平均値だけでは、個別取引の結果を決められません。
- 時間足、コスト、データソースが変わると結果も変わる場合があります。
- 優位性が見つからないことと、絶対に機能しないことは同義ではありません。