みか
1つのペアが荒れてる日って、他のペアも荒れてたりするんですか？
るなまる
値動きの向きとは別に、荒れ具合（ボラティリティ）自体の相関も確認しました。今回の対象期間では、日次値幅に正の相関が見られる組み合わせがありました。
先に結論
- GBPJPY×AUDJPY、GBPUSD×EURGBP、USDJPY×GBPJPY、USDJPY×EURJPYの4組で、日々の値幅（ボラティリティ）に正の相関が見られました（r=0.74〜0.81）。
- 前半・後半に分けても、同じ方向の相関が見られました。
- これは「値動きの向き」ではなく「荒れ具合」の連動であり、前回記事のリターン相関とは別の切り口です。
最も強い連動
GBPJPY×AUDJPY 0.81
対象組み合わせ
4組
検証方法
前半/後半 再現性確認
値動きが荒れる日は他のペアも荒れる？
前回の記事では値動きの「向き」の連動を確認しましたが、今回は値動きの「荒れ具合」（1日の値幅の大きさ）そのものが、ペア間でどれくらい連動しているかを確認しました。
今回の検証条件
検証条件の要点
- 対象: USDJPY / GBPJPY / AUDJPY / EURJPY / GBPUSD / EURGBP の組み合わせ
- データ: Dukascopy由来の日次値幅（当日高値−安値）
- 共通期間: 2020年〜2024年
- 再現性の確認: 前半・後半に分けて相関の向きが維持されるかを確認
実測すると日次値幅に正の相関がある組み合わせがあった
GBPJPYとAUDJPYの組み合わせが最も大きく（r=0.81）、GBPUSDとEURGBP（r=0.79）、USDJPYとGBPJPY（r=0.76）、USDJPYとEURJPY（r=0.74）にも正の相関が見られました。
たくや
値動きの向きの相関と、荒れ具合の相関って、何が違うんですか？
向きの相関は「上がる下がるが揃うか」、荒れ具合の相関は「動く日・動かない日が揃うか」です。値動きの向きは分散されていても、荒れるタイミングは同時に来やすい、ということがあります。
この検証結果を見るときの注意点
- これは市場構造の統計的傾向であり、将来のパフォーマンスや売買判断を保証するものではありません。
- 値動きの「向き」の相関（前回記事）とは別の指標です。向きが分散されていても、荒れる/荒れないのタイミングは同時に来やすい点に注意してください。
- 今回確認したのは2020〜2024年の期間限定の傾向です。
FAQ
Q. 日次値幅の相関が一番大きいペアはどれですか？
A. 今回の集計ではGBPJPYとAUDJPYで、相関係数0.81でした。前半・後半どちらの期間でも正の相関が見られました。
Q. 値動きの向きの相関と何が違いますか？
A. 向きの相関は「上がる下がるが揃うか」、こちらは「動く日・動かない日が揃うか」を見ています。指標としては別物です。
Q. この結果はどう使えますか？
A. GBPJPYとAUDJPYのように日次値幅の相関が大きい組み合わせでは、値幅が同時に拡大する可能性を確認する材料になります。
まとめ｜日次値幅に相関があるペアがあった
今回の対象期間では、GBPJPY×AUDJPYをはじめとする4組で、日次値幅に正の相関が見られました。複数ペアを同時に保有する場合、値幅が同時に拡大する可能性を確認する材料になります。
複数ペアの偏り・連動を一画面で確認したい方は、MT5用インジケーター「通貨強弱MTF方向パネル」も参考になります。
るなまるの検証メモ
Dukascopy由来の日次値幅から相関係数を算出し、期間を前半・後半に分けて相関の向きを確認しました。
次に読む記事
値動きの向きの連動も知りたい方は、リターンの連動を見た検証もあわせてご覧ください。
この記事を書いた人
るなまる｜データアナリスト
Python・統計を使ったFXの検証を2018年から継続。長期ヒストリカルデータをもとに、相場でよく聞く説やバックテスト結果を検証しています。 プロフィールはこちら