金曜のロンドン・NY重複時間帯はどれだけ動く？6ペアで実測

Q: 曜日単体・時間帯単体の記事と何が違いますか？

曜日単体・時間帯単体の記事は1つの軸だけを見ています。今回は「曜日×時間帯」を組み合わせて、単体では見えない金曜の重複時間帯だけの特別な大きさを確認しています。

みか

時間帯別・曜日別・セッション別の記事はもう読んだんですが、この3つを組み合わせたらどうなるんですか？

るなまる

いい質問です。今回は「ロンドン・NY重複時間帯」を曜日別に分けて集計しました。金曜の重複時間帯で平均値幅が大きい結果です。

先に結論

ロンドン・NY重複時間帯（UTC13-16時、日本時間22-1時）に限定して曜日別に比較すると、USDJPY・GBPJPY・AUDJPY・EURJPY・GBPUSD・EURUSDの6ペアで「金曜」の重複時間帯が、月〜木の同じ時間帯より値幅が大きいという結果でした。
前半・後半の期間に分けて再検証しても、同じ傾向が確認できました。
EURGBPは基準にわずかに届かず、XAUUSD（ゴールド）は値動きの水準自体が期間中に大きく変化していたため、今回は確定事実として扱っていません。

対象銘柄

6銘柄（8銘柄中）

対象時間帯

ロンドン・NY重複

最大の曜日

金曜

検証方法

前半/後半再現性確認

時刻・曜日・セッション、それぞれ単体では検証済み

これまで、時刻ごとの値幅、セッションブロックごとの値幅、曜日ごとの値幅をそれぞれ単体で検証してきました。ただし、これらは「時刻だけ」「セッションだけ」「曜日だけ」という1つの軸で見た結果です。今回は、この3つを掛け合わせた「曜日×時間帯」の組み合わせで、曜日単体・時間帯単体では分けにくい値幅差があるかを確認しました。

今回の検証条件

検証条件の要点

対象: USDJPY / GBPJPY / AUDJPY / EURJPY / GBPUSD / EURUSD（8銘柄中、確認できた6銘柄）
データ: Dukascopy由来のM1データ（高値-安値をpips換算）
期間: 2020年〜2026年
集計方法: ロンドン・NY重複時間帯（UTC13-16時）に絞ったうえで、金曜と月〜木を比較
再現性の確認: 前半・後半に分け、金曜と月〜木の差が同じ方向に残るかを確認

実測すると金曜だけ特に大きかった

6ペアのロンドン・NY重複時間帯の値幅。金曜（赤）が月〜木（灰）よりどのペアでも大きい棒グラフ。 — 図1: ロンドン・NY重複時間帯における金曜 vs 月〜木の値幅（6ペア）

たとえばドル円は月〜木の重複時間帯が2.92pipsに対し金曜は3.33pips、ポンド円は月〜木4.48pipsに対し金曜4.83pipsと、6ペアすべてで、金曜の平均値幅が月〜木を上回りました。前半・後半に分けて確認しても、同じ方向の差が見られました。

たくや

曜日単体の記事や時間帯単体の記事と何が違うんですか？

曜日単体の記事では、金曜のどの時間帯で差が出やすいかまでは分けにくいです。今回はロンドン・NY重複時間帯に絞り、曜日単体・時間帯単体では分けにくかった差を組み合わせ別に確認しました。

EURGBP・XAUUSDでは確認できなかった

EURGBPも同じ方向の傾向は見られましたが、統計的な基準にわずかに届きませんでした。XAUUSD（ゴールド）は、値動きの水準自体が期間中に大きく変化していたため、既存のセッションブロック別の記事と同じ理由で今回も対象から外しています。

この検証結果を見るときの注意点

これは統計的な傾向であり、将来のパフォーマンスや売買判断を保証するものではありません。
EURGBP・XAUUSD（ゴールド）では同じ強さの傾向を確認できておらず、全銘柄共通の効果ではありません。
値幅が大きいことは、利益だけでなく損失も大きくなり得ることを意味します。

FAQ

Q. 金曜のロンドン・NY重複時間帯はどれくらい値幅が大きいですか？

A. 6銘柄で、月〜木の同じ時間帯より平均で1割前後大きいという結果でした。前半・後半どちらの期間でも同じ傾向です。

Q. 曜日単体・時間帯単体の記事と何が違いますか？

A. 曜日単体・時間帯単体の記事は1つの軸だけを見ています。今回は「曜日×時間帯」を組み合わせて、金曜の重複時間帯で平均値幅が大きくなる傾向を確認しています。

Q. すべての銘柄で同じ傾向ですか？

A. 検証した8銘柄のうち6銘柄で確認できました。EURGBPは基準にわずかに届かず、XAUUSD（ゴールド）は値動きの水準自体が期間で大きく変わっていたため、今回は確定事実として扱っていません。

まとめ｜金曜のロンドン・NY重複時間帯は特に値幅が大きい

今回の実測では、6銘柄でロンドン・NY重複時間帯の中でも金曜の平均値幅が大きい結果でした。曜日単体・時間帯単体では分けにくかった差を、組み合わせ別に確認できました。今回確認したのは曜日×時間帯ごとの値幅差であり、その差が生じた原因までは検証していません。

今回のような時間帯×曜日の値幅は、チャート上でリアルタイムに確認できます。今どのペア・時間帯が動きやすいかを一覧で見たい方は、MT5用インジケーター「ボラティリティヒートマップ」も参考になります。

るなまるの検証メモ

Dukascopy由来のM1データから、ロンドン・NY重複時間帯の値幅を曜日別に集計しました。前半・後半にも分けて、金曜と月〜木の差が同じ方向に残るかを確認しています。

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時刻ごとの値幅はFXが一番動く時間を見た検証、セッションブロックごとの値幅はセッション別の値幅を見た検証、曜日ごとの値幅は曜日別のボラティリティを見た検証をご覧ください。

この記事を書いた人

るなまる｜データアナリスト

Python・統計を使ったFXの検証を2018年から継続。長期ヒストリカルデータをもとに、相場でよく聞く説やバックテスト結果を検証しています。
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