M1データは、たくさんの候補を早く試すには便利です。ただ、短期売買では「その1分の中で、どちらに先に触れたか」が結果を変えることがあります。そこが、M1だけでは見えにくい部分です。
先に結論
- M1は候補探しには便利ですが、短期売買の最終判断には粗いことがあります。
- 今回の比較では、同じロジックでもPFが約15.9%〜18.5%ズレるケースがありました。
- M1再現の決済理由では損切り（SL）が231回と多く、細かい値動きの順序が結果に効きやすい形でした。
たくや
M1でバックテストして良さそうなら、もう十分かなと思っていました。
みか
でも短期売買って、一瞬の順番で結果が変わりそうで少し怖いかも。
るなまる
そこが今回のポイントです。M1は便利ですが、最後の確認まで任せると見落としが出ます。
M1で良く見えても、そのまま採用しない
短期売買では、1本の足の中でどちらに先に触れたかが大事です。たとえば、利益確定ラインと損切りラインの両方に触れた1分足があっても、M1だけではその順番までは分からないことがあります。
だから、M1で成績が良く見えても、すぐに採用とは考えません。候補を絞る段階と、最後の確認をする段階を分けて見る必要があります。
M1とリアルティックは何が違う？
ざっくり言うと、M1は「1分ごとの四本値を見る方法」、リアルティックは「もっと細かい価格の動きまで見る方法」です。見る細かさが違うので、同じロジックでも結果がズレることがあります。
- M1：候補を広く探しやすい。1分の中の順番は見えにくい。
- リアルティック：細かい価格変化を見やすい。最終確認に近い。
- PF：総利益÷総損失。今回は絶対値ではなく、ズレ幅の読み方を見ます。
たくや
M1を細かくしたものが、そのままリアルティックだと思っていました。
るなまる
近づきはしますが、同じではありません。特に短いTPやSLでは差が残ります。
今回の検証条件
| 通貨ペア | USDJPY |
|---|---|
| 比較期間 | 2024-01-01〜2025-12-31 |
| 全体データ量 | M5 820,078本 / M1 4,085,971本 |
| 比較した3方式 | 固定0.5pipsの簡易判定 / 変動スプレッドを反映したM1再現 / MT5の実ティック確認 |
| サンプル数 | Python系 327トレード / 実ティック側 149トレード（既存MT5報告値） |
| データソース | TDS系M5・M1 / MT5 Strategy Tester（real ticks） |
この記事で見たいのは、どの方式が一番強いかではありません。使うデータの細かさが違うと、結果がどれくらいズレるかを確認することが目的です。
PFはどれだけズレた？
リアルティック確認を基準（ズレ0%）にすると、Python簡易判定で約15.9%、MT5シミュレーションで約18.5%、PFがズレるケースがありました。
ここで大事なのは、「M1にすれば十分近い」と決めつけないことです。M1でTP/SL判定までしても、約2割のズレが残る場面があった、という読み方になります。
決済理由を見ると何が分かる？
M1再現の決済理由を見ると、損切り（SL）が231回でいちばん多く、時間終了55回、利益確定40回、セッション終了1回でした。
損切りが多い手法ほど、1分の中でどちらに先に触れたかの差が結果に効きやすくなります。短いSLを使う手法ほど、M1だけでは足の中の価格順序による誤差を把握しにくくなります。
バックテスト採用前に何を確認する？
- まずM1で候補を広く探す。
- 良さそうなものだけ、リアルティックで最終確認する。
- PFだけでなく、決済理由の内訳も見る。
- TPやSLが近い手法ほど、ズレが残っていないかを厳しめに確認する。
- 最後に、将来の滑りや約定差まで考えて判断する。
みか
M1で良く見えても、そのまま飛びつかない方がいいんだね。
たくや
次からは、PFだけじゃなくて決済理由も一緒に見ます。
るなまる
その順番なら、データ粒度による読み違いを減らしやすくなります。
この結果を見るときの注意点
- 今回の比較は、固定0.5pipsの簡易判定、変動スプレッドを反映したM1再現、実ティック確認を並べたものです。
- 実ティック確認はM1より細かい確認に向きますが、将来の滑り、約定拒否、ブローカー差までそのまま再現するものではありません。
- この記事は絶対PFの優劣ではなく、データの細かさでどれくらい結果がブレるかを読むためのものです。
FAQ
Q. M1だけで短期売買のバックテストを判断していいですか？
A. 候補探しには使えますが、最終判断には粗いことがあります。短期売買では、リアルティックでも確認した方が、足の中の価格順序による誤差を把握しやすくなります。
Q. 今回の比較では、PFはどれくらいズレましたか？
A. リアルティック確認を基準にすると、Python簡易判定で約15.9%、MT5シミュレーションで約18.5%ズレるケースがありました。
Q. なぜ損切りが多い手法ほど注意が必要ですか？
A. 同じ1分の中でTPとSLの両方に触れたとき、どちらが先だったかで結果が変わるからです。損切りが多い手法ほど、その差が効きやすくなります。
Q. リアルティックで確認すれば、実運用もそのまま同じですか？
A. 同じではありません。リアルティックはM1より細かい確認に向きますが、将来の滑りや約定差までは保証しません。
まとめ｜M1は候補探し、最終確認はリアルティック
M1データは便利です。けれど、短期売買では、リアルティックでも確認した方が、足の中の価格順序による誤差を把握しやすくなります。今回の比較では、同じロジックでもPFが約15.9%〜18.5%ズレるケースがありました。
見る順番はシンプルです。M1で候補を探す → リアルティックで確認する → PFだけでなく決済理由も見る。この順番で確認すると、データ粒度による読み違いを減らしやすくなります。
たくや
M1で見つけて、最後はリアルティックで確かめる。次からこの順番で見ます。
るなまる
それで十分です。便利さと慎重さを分けて使うのがコツです。
この結果をデータ確認の優先順位に使う
今回の結果を見ると、短期売買や細かい決済ほど、M1とリアルティックの差を先に見直しておく意味があります。まずはM1で大まかに見るのか、最終確認はリアルティックで行うのかを分けておくと、検証条件の整理がしやすくなります。
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この記事を書いた人
るなまる｜データアナリスト
Python・統計を使ったFXの検証を2018年から継続。長期ヒストリカルデータをもとに、相場でよく聞く説やバックテスト結果を検証しています。 プロフィールはこちら